 TIPO DE CURSO | Master | MÉTODO | |Presencial| |
| FECHAS CURSO | 07/11/2008
| HORAS LECTIVAS | 8 meses |
| PRECIO | 10000.00 € | LUGAR | Madrid (Madrid) |
| DESCRIPCIÓN: MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA (PART-TIME) |
La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan modelar el funcionamiento de los mercados financieros, los procesos explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e, igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se derivan. En particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas sofisticadas.
Las soluciones de ingeniería financiera –concepto predominante en el ámbito anglosajón- consisten en la utilización de procedimientos computacionalmente intensivos en la resolución de problemas financieros y ofrecen una nueva perspectiva complementaria a otros enfoques tradicionales, como el cuantitativo. La ingeniería financiera propone soluciones -no analíticas- basadas en la simulación. Este nuevo enfoque ha permitido acometer importantes problemas, complejos y débilmente estructurados, cuya resolución se había mostrado imposible.
Los contenidos del Master en Ingeniería Financiera (Part-Time) están integrados por materias cuantitativas que permiten aprovechar la potencia de los análisis estadístico y matemático en su aplicación a los problemas financieros. Dichas materias son contextualizadas en el sector financiero, de manera que los participantes afrontan contenidos que previsiblemente no conocen y además aprenden de manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en la resolución de problemas financieros reales.
Adicionalmente, otro bloque de materias de contenido estrictamente financiero pretende que, en el corto espacio de tiempo de duración del programa, los alumnos adquieran los conocimientos especializados y profundamente tecnificados con los que habrán de desenvolverse profesionalmente. Finalmente, los participantes reciben formación en el manejo de herramientas especializadas (MatLab, Mathematica y Excel) que les permitirán implementar los diversos modelos analizados y proponer soluciones a problemas reales de valoración de activos financieros y medición y control del riesgo.
Objetivos
El principal objetivo del Master en Ingeniería Financiera (Part-Time) consiste en ofrecer una formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de Carteras, bien en entidades financieras, sociedades gestoras de fondos de inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de seguros.
El Master en versión Part-Time que presentamos se ha diseñado considerando fundamentalmente los siguientes aspectos:
1. El sustento teórico estadístico, matemático y financiero
2. Las técnicas empíricas aplicables a las Finanzas
3. Los Modelos de Cálculo Estocástico
4. La adaptación de los mercados financieros y de los instrumentos de inversión
5. Los productos derivados y los riesgos financieros |
| OTROS DATOS: MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA (PART-TIME) |
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| PROGRAMA: MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA (PART-TIME) |
I. Introducción a Plataforma e-Learning
II. Módulo de Herramientas
o Homogeneización de Álgebra Lineal
o Homogeneización de Cálculo y Optimización
o Diferencias Finitas: Métodos Explícito, Implícito, Crack- Nicholson y Douglas
o Introducción a MATLAB y sus Aplicaciones Financieras
o Excel Avanzado
III. Fundamentos
o Probabilidad
o Procesos
o Esperanza Matemática y Momentos
o Función Característica
o Algunas Distribuciones Importantes
o Convergencia de Variables Aleatorias
o Leyes de los Grandes Números y Teorema Central del Limite
o Martingalas y Cálculo Estocástico
o Simulación Montecarlo
o Series Temporales
o Modelos de Curva de Tipos
IV. Finanzas y Derivados
o Inversiones Renta Fija
o Inversiones Renta Variable
o Derivados de Renta Variable y Commodities
o Derivados de Tipos de Interés, Dinámica de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés, Modelos de Vasicek Y Hull & White.
o Opciones Exóticas, Barreras, Asiáticas, Lookback, Cliquet, Quanto, Y Multiactivo
o Contabilización y Auditoría de Productos Derivas
V. Riesgos Financieros con Metodología "Value at Risk”
o Riesgos de Mercado
o Riesgos de Crédito
o Riesgo Operacional
VI. Proyecto Fin de Master
Total: 1.500 horas (60 créditos ECTS)
El Master en Ingeniería Financiera Part Time se ofrece en dos modalidades: Mixto (On Line + Fase Presencial) y Part Time, impartiéndose en ambos el mismo programa.
Titulación oficial
Master en Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá | |
