 TIPO DE CURSO | Curso | MÉTODO | |Presencial| |
| FECHAS CURSO | 09/06/2008
| HORAS LECTIVAS | 100 horas |
| PRECIO | 2400.00 € | LUGAR | Madrid (Madrid) |
| DESCRIPCIÓN: CURSO DE VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
El desarrollo de los Instrumentos Derivados ha supuesto, sin lugar a dudas, uno de los principales motores en la evolución de los mercados financieros. Su éxito viene motivado por el hecho de que proporcionan tanto un medio flexible para el diseño de estrategias de cobertura como una interesante alternativa para la toma de posiciones especulativas. Aunque conceptualmente muy sencillos, dichos instrumentos (por ejemplo, las opciones exóticas) muestran una complejidad notable a la hora de ser valorados, lo que a menudo ha provocado una gestión incorrecta de los mismos con consecuencias por todos conocidas. El presente curso se dirige a lograr un conocimiento profundo de dichos instrumentos presentando no sólo una panorámica completa de los mismos sino también las técnicas más recientes para su valoración. En particular, se analizan en detalle tanto las técnicas analíticas tradicionales (por ejemplo, la metodología de Black-Scholes) como los modelos más recientes que hacen un uso intensivo de la potencia computacional disponible y que permiten valorar instrumentos arbitrariamente complejos. Las explicaciones teóricas son seguidas de ejemplos prácticos en Excel y Matlab, herramientas que permiten implantar, de forma sencilla, los modelos analizados.
Objetivos
o Introducir una tipología completa de los instrumentos derivados, señalando sus diferencias y ventajas relativas.
o Analizar las diversas técnicas existentes en su valoración, describiendo los procedimientos analíticos basados en el cálculo estocástico así como las técnicas computacionales.
o Presentar ejemplos de valoración de los distintos instrumentos y de estrategias de uso. |
| OTROS DATOS: CURSO DE VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
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| PROGRAMA: CURSO DE VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
I. Introducción a Plataforma e-Learning
II. Módulo de Herramientas
o Homogeneización de Álgebra Lineal
o Homogeneización de Cálculo y Optimización
o Diferencias Finitas: Métodos Explícito, Implícito, Crack- Nicholson y Douglas
o Introducción a MATLAB y sus Aplicaciones Financieras
o Excel Avanzado
III. Fundamentos
o Probabilidad
o Procesos
o Esperanza Matemática y Momentos
o Función Característica
o Algunas Distribuciones Importantes
o Convergencia de Variables Aleatorias
o Leyes de los Grandes Números y Teorema Central del Limite
o Martingalas y Cálculo Estocástico
o Simulación Montecarlo
o Series Temporales
o Modelos de Curva de Tipos
IV. Finanzas y Derivados
o Inversiones Renta Fija
o Inversiones Renta Variable
o Derivados de Renta Variable y Commodities
o Derivados de Tipos de Interés, Dinámica de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés, Modelos de Vasicek Y Hull & White.
o Opciones Exóticas, Barreras, Asiáticas, Lookback, Cliquet, Quanto, Y Multiactivo
o Contabilización y Auditoría de Productos Derivas
V. Riesgos Financieros con Metodología "Value at Risk”
o Riesgos de Mercado
o Riesgos de Crédito
o Riesgo Operacional
VI. Proyecto Fin de Master
Total: 1.500 horas (60 créditos ECTS)
El Master en Ingeniería Financiera Part Time se ofrece en dos modalidades: Mixto (On Line + Fase Presencial) y Part Time, impartiéndose en ambos el mismo programa.
Titulación oficial
Master en Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá | |
